Сингулярно-спектральный анализ корреляционных функций неэквидистантных временных рядов (90,00 руб.)

А. И. Станкевич СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ Аннотация. <...> Рассматривается методика сингулярно-спектрального анализа и ее применение к измерению автокорреляционных функций неэквидистантных временных рядов. <...> Показывается значительное улучшение точности оценки корреляционных функций неэквидистантных временных рядов на основе результатов имитационного моделирования. <...> Ключевые слова: неэквидистантные временные ряды, случайные процессы, автокорреляционная функция, сингулярно-спектральный анализ. <...> В то время как большинство существующих методик и алгоритмов корреляционно-спектрального анализа разработаны для регулярных временных рядов, все больший интерес представляют алгоритмы анализа неэквидистантных временных рядов (НВР). <...> НВР в общем случае представляет собой временной ряд, для которого время ti получения каждого отсчета xi не может быть однозначно определено его порядковым номером. <...> Несмотря на то, что классификация НВР насчитывает большое количество разновидностей, метод измерения автокорреляционной функции (АКФ) временного ряда с применением интервальной автокорреляционной функции [1] позволяет получать оценки для любого временного ряда вне зависимости от распределения его отсчетов во времени. <...> При таком подходе корреляционная функция определяется из выражения M L   xi s*i s xi <...> Было показано, что при измерении АКФ НВР статистические погрешности, имеющие место при вычислении КФ регулярных временных рядов, увеличиваются за счет наличия неэквидистантности временных отсчетов [1]. <...> Одним из способов уменьшения такой погрешности является аппроксимация КФ с применением ортогональных функций различных базисов, ко134 № 1 (9), 2009 Физико-математические науки. <...> Физика торая успешно зарекомендовала себя при исследованиях широкого ряда случайных процессов [2]. <...> В данной статье рассматривается альтернативный подход к представлению <...>