Исследование временных рядов в среде R (200,00 руб.)

Стр.2

Стр.87

УДК 519.246.8:004(075.8) А 579 Рецензенты: Ю.А. Котов, канд. физ.-мат. наук, доцент А.В. Гаврилов, канд. техн. наук, доцент «Методы анализа данных», «Компьютерные технологии анализа и обработки данных», «Интеллектуальный анализ данных и методы машинного обучения» Работа подготовлена на кафедре вычислительной техники для студентов и магистрантов АВТФ по дисциплинам А 579 Альсова О.К. О.К. Альсова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2021. – 88 с. ISBN 978-5-7782-4337-8 Исследование временных рядов в среде R: учебное пособие / В пособии рассмотрены вопросы, связанные с решением задач исследования и прогнозирования временных рядов средствами языка и среды статистических вычислений R. В качестве математического аппарата используются классические параметрические вероятностно-статистические модели и методы анализа временных рядов. Для каждого метода дано краткое теоретическое описание, позволяющее понять его суть и особенности применения, и приведено описание основных функций языка R, реализующих метод. Основное внимание в пособии уделено рассмотрению технологии (методики) исследования и прогнозирования временного ряда с помощью среды R. На конкретных примерах рассматриваются вопросы идентификации, анализа адекватности, сравнения и окончательного выбора модели временного ряда. Предназначено для бакалавров IV курса АВТФ, обучающихся по направлениям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.04 «Программная инженерия» и для магистрантов 1–2-го года обучения, обучающихся по направлениям 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.04.04 «Программная инженерия». УДК 519.246.8:004(075.8) ISBN 978-5-7782-4337-8 © Альсова О.К., 2021 © Новосибирский государственный технический университет, 2021 2

Стр.2

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ................................................................................................................... 3 1. Анализ временных рядов ................................................................................. 6 1.1. Временной ряд. Основные определения и понятия. Разложение временного ряда на составляющие ............................................................... 6 1.2. Статистические характеристики временного ряда ..................................... 8 1.3. Подготовка временного ряда для анализа в среде R. Исследование структуры ВР ................................................................................................ 11 1.4. Основные модели и методы идентификации ВР....................................... 19 1.5. Оценка качества модели, сравнение и выбор лучшей модели ВР ........... 20 1.5.1. Статистические характеристики точности модели ............................. 20 1.5.2. Информационные критерии .................................................................. 24 Контрольные вопросы ........................................................................................ 25 2. Модели и методы идентификации временного ряда ................................ 27 2.1. Метод последовательной идентификации составляющих временного ряда ........................................................................................... 27 2.1.1. Модельное описание трендовой составляющей временного ряда ..................................................................................... 29 2.1.2. Модельное описание периодической составляющей временного ряда ..................................................................................... 45 2.1.2.1. Основные положения гармонического анализа периодических функций .................................................................. 45 2.1.2.2. Выделение периодической составляющей временного ряда на основе гармонического анализа ........................................ 47 2.2. Модели экспоненциального сглаживания ................................................. 59 2.3. Модели авторегрессии и скользящего среднего ....................................... 65 2.4. Пример исследования временного ряда цен на электроэнергию ............ 79 Контрольные вопросы ........................................................................................ 82 Библиографический список .................................................................................. 84 87

Стр.87