Финансово-экономические риски (1500,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.4

УДК 336:005.334(075.8) ББК 65-09я73 Ф59 управляющий ОАО «Сбербанк России» Южное отделение (на правах управления) Свердловского отделения № 7003 А. Н. Хачин Ответственный редактор — д-р экон. наук проф. Е. Г. Князева Ф59 Финансово‑экономические риски [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцов, В. В. Фоменко. — 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 112 с. ISBN 978-5-9765-2642-6 (ФЛИНТА) ISBN 978-5-7996-1459-1 (Изд-во Урал. ун-та) В пособии излагаются теоретические основы категории «риск», рассматривается понятийный аппарат, классификация и методы идентификации финансово-экономических рисков. Представлена характеристика процесса риск-менеджмента и стратегий управления финансово-экономическими рисками. Для закрепления материала даны контрольные вопросы, темы эссе, практические задания и тестовые вопросы. Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, магистрантов новки Федерального государственного образовательного стандарта высше и студентов экономических вузов, учитывает требования и целевые уста-го профессионального образования «Финансы и кредит», имеет практикоориентированный характер. Библиогр.: 54 назв. Табл. 3. Рис. 4. Прил. 3. ISBN 978-5-9765-2642-6 (ФЛИНТА) ISBN 978-5-7996-1459-1 (Изд-во Урал. ун-та) УДК 336:005.334(075.8) ББК 65-09я73 © Уральский федеральный университет, 2015 проф. кафедры экономики и управления Уральского института управления — филиала ФГБУ ВПО Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ д-р экон. наук, доц. М. П. Логинов; Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцов, В. В. Фоменко Рецензенты: Авторы:

Стр.2

Оглавление РАЗДЕЛ А Глава 1. Сущность, факторы и классификация риска. Финансово-экономические риски. Риск-менеджмент ......................5 1.1. Сущность риска ..............................................................................5 1.2. Факторы риска ...............................................................................6 1.3. Классификация и виды риска .......................................................7 1.4. Финансово-экономические риски: понятие, классификация ....8 1.5. Понятие, цели и задачи риск-менеджмента ............................... 10 Глава 2. Методы идентификации финансово-экономических рисков ................................................... 12 2.1. Классификация методов идентификации финансово-экономических рисков ............................................. 12 2.2. Формализованные методы идентификации финансово-экономических рисков ............................................. 13 2.3. Интуитивные методы идентификации финансово-экономических рисков ............................................. 16 Глава 3. Рыночный риск .................................................................... 21 3.1. Понятие рыночного риска .......................................................... 21 3.2. Методология Value-at-Risk .......................................................... 21 3.3. Коэффициенты бета и альфа ....................................................... 24 Глава 4. Кредитный риск ................................................................... 26 4.1. Понятие кредитного риска .......................................................... 26 4.2. Страновой риск ............................................................................ 27 4.3. Анализ кредитоспособности заемщика. Скоринг ...................... 28 4.4. Кредитный рейтинг. Рейтинговые агентства. Миграция рейтингов .................................................................... 29 Глава 5. Операционный риск ............................................................. 31 5.1. Понятие операционного риска ................................................... 31 5.2. Подходы к анализу и управлению операционным риском ........ 32 5.3. Система внутреннего контроля ................................................... 33 3

Стр.3

Оглавление Глава 6. Банковский риск. Базельские соглашения ......................... 36 6.1. Понятие банковского риска. Базельский комитет по банковскому надзору .............................................................. 36 6.2. Первое Базельское соглашение (Базель-I) ................................. 37 6.3. Второе Базельское соглашение (Базель-II) ................................ 38 6.4. Третье Базельское соглашение (Базель-III) ............................... 42 Глава 7. Инвестиционный риск ......................................................... 44 7.1. Понятие инвестиционного риска ............................................... 44 7.2. Неопределенность инвестиций и методы ее учета ..................... 45 Глава 8. Управление активами и пассивами ..................................... 48 8.1. Понятие, цели и задачи управления активами и пассивами ..... 48 8.2. Методы управления активами и пассивами банка. Процентный риск (риск процентной ставки) ............................ 49 Глава 9. Управление финансово-экономическими рисками ........... 54 9.1. Процесс риск-менеджмента ........................................................ 54 9.2. Стратегии управления финансово-экономическими рисками ........................................................................................ 55 Контрольные вопросы ....................................................................... 59 Темы эссе ............................................................................................ 61 РАЗДЕЛ Б Практические задания ....................................................................... 63 Тестовые задания ............................................................................... 93 Рекомендуемый библиографический список ................................... 99 Приложения ..................................................................................... 104 4

Стр.4